제 1 장 증권투자의 기초개념

제 1 절 증권투자의 의의

1. 증권투자의 정의

2. 투자자와 투자요소

3. 투자과정

4. 투자환경의 변화 동향

제 2 절 주식

1. 증권의 일반적 정의 

2. 보통주

3. 우선주

제 3 절 채권

1. 회사채

2. 국공채 및 특수채

제 4 절 파생상품과 기타증권

1. 파생금융상품

2. 수익증권

3. 증권예탁증권(DR)

4. 주가연계증권(ELS)

5. 주식워런트증권(ELW)

6. 자산유동화증권(ABS)

제 5 절 자본시장법에서의 증권

1. 증권과 파생상품의 정의

2. 증권의 분류

▣ 연/습/문/제

제 2 장 금융시장과 증권발행

제 1 절 금융시장

1. 금융시장의 의의

2. 금융시장의 구조

제 2 절 증권시장과 증권발행

1. 증권시장과 발행시장

2. 발행시장의 성격

3. 증권의 발행형태

제 3 절 주식과 채권의 발행

1. 주식의 발행

2. 기업공개

3. 채권의 발행

4. 자산유동화증권(ABS)의 발행

▣ 연/습/문/제

제 3 장 유통시장과 증권매매

제 1 절 유통시장

1. 유통시장의 의의

2. 유통시장의 구조

제 2 절 거래소시장에서의 매매거래

1. 증권의 상장

2. 주식시장의 매매거래

3. 시장관리

제 3 절 K-OTC 시장

1. 의의

2 개설배경

3 특징

제 4 절 코넥스시장

1. 의의 

2 개설배경

3 특징

제 5절 증권관계기관

1. 금융위원회와 금융감독원

2. 한국거래소

3. 금융투자회사

4. 투자매매 · 중개업자(증권회사)

5. 집합투자업자(자산운용회사)

6. 투자자문회사

7. 증권금융회사

8. 한국예탁결제원

9. 코스콤(Koscom)

▣ 연/습/문/제

제 4 장 펀드투자와 증권시장지표

제 1 절 투자펀드의 의의와 종류

1. 증권투자펀드의 정의

2. 증권투자펀드의 분류

제 2 절 집합투자증권의 발행과 환매

1. 집합투자증권의 발행

2. 펀드의 환매와 기준가격

3. 펀드의 해지 · 해산

제 3 절 증권시장지표

1. 주가지수

2. 기타 시장지표

▣ 연/습/문/제

제2부 보통주 분석

제 5 장 기본적 분석

제 1 절 기본적 분석과 경제분석

1. 기본적 분석의 의의와 한계

2. 경제활동과 경기순환

3. 경제변수와 주가

제 2 절 산업분석

1. 경기순환과 산업분류

2. 산업구조분석

3. 산업의 수명주기

제 3 절 기업분석

1. 기업분석의 의의

2. 질적 분석

3. 재무제표 분석

4. 주가관련비율

▣ 연/습/문/제

제 6 장 보통주 평가모형

제 1 절 기본 배당평가모형

1. 현금흐름 할인법

2. 배당평가모형

제 2 절 배당성장모형

1. 제로(zero)성장모형

2. 일정성장모형(항상성장모형)

3. 다단계 성장모형

4. 배당할인모형과 성장기회

제 3 절 주가수익비율(PER)을 이용한 보통주 평가

1. 주가수익비율(PER)의 장단점

2. 주가수익비율(PER)을 이용한 평가모형

▣ 연/습/문/제

제 7 장 기술적 분석

제 1 절 기술적 분석의 개념

1. 기술적 분석의 의의와 가정

2. 기술적 분석의 유용성과 한계

제 2 절 도표분석

1. 다우이론과 엘리어트 파동이론

2. 주가도표의 종류

3. 추세분석과 패턴분석

제 3 절 지표분석

1. 주가를 이용한 지표

2. 주가와 거래량을 이용한 지표

▣ 연/습/문/제 

제3부 효율적 시장과 자본시장이론

제 8 장 자본시장의 효율성과 행태재무론

제 1 절 증권시장의 효율성과 효율적 시장가설

1. 시장효율성의 개념

2. 가격변동의 원천과 시장반응

3. 효율적 시장가설

제 2 절 효율적 시장가설의 검증

1. 수익률 예측능력연구

2. 사건연구

3. 사적정보의 시장반응

제 3 절 증권시장의 이례적 현상

1. 효율적 시장의 이례적 현상

2. 효율적 시장가설과 투자전략

3. 시장효율성과 증권분석

제 4 절 행태재무론(behavioral finance)과 투자심리

1. 행태재무론의 의의

2. 행태재무론의 역할

▣ 연/습/문/제

제 9 장 투자수익과 위험

제 1 절 수익률과 위험

1. 투자수익과 위험의 개념

2. 개별증권의 수익과 위험의 측정

3. 수익과 위험의 상반관계

제 2 절 포트폴리오의 수익과 위험

1. 포트폴리오의 기대수익률

2. 포트폴리오의 위험

3. 위험에 대한 태도와 지배원리

4. 효용함수와 무차별곡선

제 3 절 포트폴리오의 분산투자효과

1. 상관계수와 분산투자효과

2. 투자비율과 분산투자효과

3. 종목 수와 분산투자효과

▣ 연/습/문/제

제 10 장 포트폴리오 선택이론과 CAPM

제 1 절 포트폴리오 선택

1. 효율적 포트폴리오 집합

2. 최적포트폴리오의 선택

제 2 절 무위험자산과 자본시장선

1. 시장포트폴리오

2. 자본시장선(CML) 

제 3 절 체계적 위험과 단일지수모형

1. 체계적 위험과 비체계적 위험

2. 비체계적 위험의 측정

제 4 절 자본자산 가격결정모형(CAPM) 

1. 증권시장선(SML) 

2. CAPM의 가정과 균형가격 형성 

제 5 절 차익가격결정모형

1. 차익가격결정모형(APM)

2. APM과 CAPM의 비교

▣ 연/습/문/제 

제4부 채권 분석

제 11 장 채권시장의 매매거래

제 1 절 증권시장의 효율성과 효율적 시장가설

1. 회사채의 발행과 상장

2. 채권의 유통시장

3. 채권의 매매거래

제 2 절 채권평가모형과 채권수익률

1. 채권평가의 기본모형 

2. 채권수익률의 개념

제 3 절 채권가격 결정요소

1. 채권수익률과 채권가격

2. 만기와 채권가격

3. 표면이자율과 채권가격

▣ 연/습/문/제 

제 12 장 채권수익률의 구조

제 1 절 채권수익률의 기간구조

1. 기간구조와 위험구조

2. 기간구조이론

제 2 절 채권수익률의 위험구조

1. 수익률 스프레드와 스프레드의 원천

2. 채무불이행 프리미엄과 기타위험 프리미엄

제 3 절 채권의 신용등급평가

1. 신용등급평가의 의의

2. 신용등급 평가 시 고려요인

▣ 연/습/문/제 

제 13 장 채권투자전략

제 1 절 이자율위험과 듀레이션

1. 듀레이션의 개념

2. 듀레이션과 채권가격변동

3. 볼록성

제 2 절 채권포트폴리오와 채권시장 효율성

1. 채권포트폴리오의 구성

2. 채권시장의 효율성

3. 채권시장 효율성과 투자전략

제 3 절 채권투자전략

1. 소극적 채권투자전략

2. 적극적 채권투자전략

▣ 연/습/문/제

제5부 성과평가와 선물·옵션

제 14 장 포트폴리오 수정과 성과측정

제 1 절 포트폴리오 수정의 의의

1. 포트폴리오 수정의 의의 

2. 포트폴리오 리밸런싱 

3. 포트폴리오 업그레이딩

제 2 절 포트폴리오의 성과측정

1. 단일기간 투자수익률

2. 다기간 투자수익률

제 3 절 위험조정 성과척도

1. 샤프 척도

2. 트레이너 척도

3. 젠센 척도

3. 샤프, 트레이너, 젠센 척도의 비교

▣ 연/습/문/제

제 15 장 주가지수선물

제 1 절 선물거래의 개념

1. 선물거래의 의의

2. 선물거래의 종류

제 2 절 주가지수 선물거래

1. 주가지수 선물거래의 의의

2. 주가지수 선물거래의 경제적 기능

3. 선물시장의 구조

4. 주가지수선물의 거래유형

제 3 절 주가지수 선물거래의 매매 및 결제

1. KOSPI 200 선물의 매매제도

2. 주가지수선물의 청산 · 결제제도

3. 매매거래절차

4. KOSDAQ150선물거래

제 4 절 주가지수선물의 가격형성

1. 선물의 이론가격 

2. 베이시스(basis) 

▣ 연/습/문/제 

제 16 장 주식 및 주가지수옵션

제 1 절 옵션의 기본개념

1. 옵션의 의의

2. 옵션거래의 기능

3. 옵션시장의 구조

4. 옵션거래의 발전

제 2 절 주식옵션의 형태

1. 주식옵션의 기본형태

2. 풋 · 콜 평가(put-call parity)

제 3 절 주식 및 주가지수옵션의 매매거래

1. KOSPI200 주가지수 옵션거래

2. 개별주식 옵션거래

3. 결제제도

제 4 절 옵션가격 결정요인과 결정모형

1. 내재가치와 시간가치

2. 옵션가격의 결정요인

3. 옵션가격 결정모형

▣ 연/습/문/제

연습문제 해답

부록

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